Investment Knowledge for Scientists

ตัวอย่าง

z = {-1, 0, 0, 1}

x = {1, -1, -1, 1}

E[z]=E[x]=0

E[xz]=-1+1=0 ==> Uncorrelated

z^2 = {1,0,0,1}

E[z^2] = 2/4 = 0.5

E[(z^2 – 0.5)x] = (0.5*1)+(0.5*1)=1 ==> Not indedendent

ถ้า independent จริง ตัว probability distribution มันจะแยกอิสระต่อกันเลย ดังนั้น joint higher moments ก็ไม่มี